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50ETF期权日报20180126

发表时间:2018/1/29 10:22:22    责任编辑:    来源:

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要点:
现货方面:今日50ETF涨0.41%,收于3.184,短线震荡上行,波动率走高。总体来看,元旦后短期利率回落推涨市场。人民币短期保持强势,美元弱势给了市场较好的外部环境,我们预计短期市场依然将呈现震荡走强态势,投资者可以买入轻度虚职认购期权,或者买入牛市价差套利。
期权方面:从成交及持仓上看,受到指数上涨影响,期权成交大幅上行,近期维持在140万张/天;从持仓上看,认购持仓上升,表明短期后市依然存在较强的看涨预期。
波动率方面,指数下跌,波动率回升,短期波动率维持在20%左右,中期在指数上行行情中,波动率恐维持在20%左右震荡,波动率策略观望为主。
明日策略推荐:
短线投机策略:短线可①买入策略:买入3月执行价格3.2的轻度虚值期权;或者②卖出策略:短期卖出认沽期权2月执行价3.15;
波动率及时间策略:买入牛市价差组合,买3月购3.15,同时卖出3月购3.2。

    

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